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Consultoría en Princing Loan Credit Risk

La consultoría tiene como principal objetivo calcular las tasas de interés ajustadas a riesgo que se han de negociar en las operaciones de crédito, con objeto de obtener el ROE establecido como objetivo por la entidad financiera, teniendo en cuenta el riesgo crediticio y operacional que soporta la entidad en la operación, así como los costos operativos y financieros derivados de la captación de los fondos.

Son varios los factores que justifican que una entidad financiera cuente con la implementación de un modelo de Pricing Loan Credit Risk , entre otros:

•  Como consecuencia de la evolución descendente de las tasas de interés en Perú y con la consiguiente reducción de márgenes financieros.

•  Por el mayor nivel de competitividad entre las entidades financieras y de microfinanzas en el sistema financiero peruano, lo que hace necesario que tengan que controlar sus estructuras de costos financieros y operativos.

•  En el caso particular de las IMFS, por el aumento de la diferencia de la utilidad neta sobre patrimonio promedio (ROE) de la banca con respecto a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales y Edpymes.

•  En el caso particular de las IMFs, por la mayor reducción de los gastos operativos anualizados sobre ingresos financieros de la banca con respecto a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales y Edpymes.

•  Por la necesidad de alcanzar el objetivo de ROE definido en el plan estratégico de las entidades financieras.

•  Por el impacto del nuevo marco normativo de requerimiento de patrimonio por riesgo crediticio, de mercado y operacional exigido por la SBS en Perú. Esta normativa establece diferencias de requerimientos de patrimonio por riesgo de crédito y operacional entre entidades bancarias que gestionan riesgos con modelos internos (IRB) y las IMFs que los gestionan con el modelo estándar. Este efecto influye en las políticas de tasas de interés de los créditos.

El modelo de Pricing Loan propuesto diseña la estructura financiera adecuada para que cada entidad financiera pueda calcular las tasas de interés activas, teniendo en cuenta el ROE objetivo que tenga establecido en sus operaciones de colocación y la normativa actual sobre Requerimiento de Capital de la SBS (Resolución S.B.S. N° 14354-2009 por el que se aprueba el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y la Resolución S.B.S. N° 2115-2009 que recoge el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional).

 

LIFIEN le brinda:

Nuestra experiencia en consultoría desarrollará los modelos adecuados que permitirán integrar los tres componentes básicos para el cálculo de las tasas de interés de un crédito, dentro de su Política de Pricing Loan :

•  El primer componente es un modelo de cálculo del costo financiero, derivado de la captación de fondos y de las relaciones financieras que se establecen entre el Departamento de Tesorería y las agencias.

•  El segundo componente es un modelo que calcula la prima de riesgo de crédito y la carga de capital por riesgo operacional de las operaciones, teniendo en cuenta la normativa SBS (Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito y Operacional).

•  El tercer componente es un modelo que calcula los costos operativos del producto. Esta información se obtiene de la contabilidad gerencial o del modelo de costos vigente en la entidad financiera.

El resultado final de la consultoría contribuirá a optimizar la Política de Pricing Loan , pero también se potenciará la función comercial de las agencias con su clientela, ya que contarán con un backoffice más preciso para negociar tasas de interés de productos de activo, pasivo y comisiones por servicios financieros. También se conocerán de una forma más precisa la rentabilidad global de la operación y del cliente para la entidad.

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